2

Non-Affine Option Pricing

Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 341 KB
english, 2004
3

Lévy processes driven by stochastic volatility

Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 335 KB
english, 2005
4

Maximum likelihood estimation of non-affine volatility processes

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 551 KB
english, 2011
5

Are regime-shift sources of risk priced in the market?

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 573 KB
english, 2014
7

Counterparty Risk for Credit Default Swaps: Impact of Spread Volatility and Default Correlation

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 206 KB
english, 2008
10

Maximum Likelihood Estimation and Dynamic Asset Allocation with Non-Affine Volatility Processes

Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 374 KB
english, 2009